FACTSET Guida per l'utente del software API per lo streaming diretto dei messaggi di transazione

Motivazione
La motivazione alla base dell'API Direct Streaming of Transaction Messages è fornire un modo per connettere i record di qualsiasi fornitore OMS e integrare i dati commerciali con la piattaforma di gestione del portafoglio (PMP) in tempo reale di FactSet per la supervisione del portafoglio, la simulazione degli scambi, l'attribuzione delle prestazioni e l'analisi dei rendimenti .

Programma API

Sopraview
Il programma API si concentra inizialmente sul motore di analisi del portafoglio e si è espanso per includere altri motori di analisi, prodotti e API di diverse business unit.

Il programma prevede quanto segue:

Streaming diretto dell'API dei messaggi di transazione

Tutte le API sono ospitate in https://api.factset.com. L'autenticazione viene gestita utilizzando le chiavi API e l'autorizzazione viene gestita utilizzando il prodotto di abbonamento interno di FactSet. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle chiavi API, visitare https://developer.factset.com/authentication.

Tieni presente che i nomi delle intestazioni delle richieste e delle risposte HTTP devono essere considerati senza distinzione tra maiuscole e minuscole secondo lo standard HTTP. Si consiglia di non fare affidamento sulla corrispondenza delle intestazioni con distinzione tra maiuscole e minuscole nel codice.

Istruzioni per l'uso del prodotto

API DSo™

Invio di record

Per inviare i record delle transazioni, utilizzare il seguente endpoint:

POST /analytics/dsotm/v1/transactions

Richiedi intestazioni

Autorizzazione
Intestazione HTTP standard. Il valore deve utilizzare il formato "Base".
Tipo di contenuto
Intestazione HTTP standard. Il valore deve essere specificato come application/JSON per indicare che il corpo è in formato JSON.

Risoluzione dei problemi
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, fare riferimento alla sezione 4 del Manuale e riferimenti per lo sviluppatore.

Aggiornamento della versione
Le informazioni sugli aggiornamenti di versione possono essere trovate nella sezione 5 del Manuale e riferimento dello sviluppatore.

Domande frequenti

D: Qual è lo scopo dell'API Direct Streaming of Transaction Messages?
R: Lo scopo dell'API Direct Streaming of Transaction Messages è connettere i dati commerciali di qualsiasi fornitore OMS con la piattaforma di gestione del portafoglio di FactSet per la supervisione del portafoglio, la simulazione del commercio, l'attribuzione delle prestazioni e l'analisi dei rendimenti.

D: Dove posso trovare ulteriori informazioni sull'utilizzo delle chiavi API?
R: Ulteriori informazioni sull'utilizzo delle chiavi API sono disponibili all'indirizzo https://developer.factset.com/authentication.

Motivazione

Nel 1997, FactSet ha lanciato Portfolio Analysis 1.0, che ha gettato le basi per Analytics. Subito dopo, Portfolio Analysis 2.0 ha integrato l'analisi del rischio di fornitori terzi e si è poi espanso per includere il reddito fisso nel 2004. FactSet offre ora una solida suite di prodotti di analisi del portafoglio multi-asset che guidano il mercato in termini di flessibilità, analisi e ampiezza. Oggi, i clienti si affidano a FactSet per analisi interattive attraverso vari prodotti, come Portfolio Analysis (PA), SPAR, Alpha Testing, Optimizer e Portfolio Dashboard, nonché la distribuzione di analisi tramite Portfolio Batcher, Publisher Flat Filee documenti dell'editore.

Programma API

Sopraview

I clienti si stanno orientando verso la creazione di una soluzione personalizzata, spinti dalla necessità di aumentare la produttività consolidando le informazioni in un'unica esperienza utente. Esponendo analisi, prestazioni e rischi tramite API, ti fornisce un canale sofisticato per interagire con le principali analisi multi-asset di FactSet. Poiché il mercato continua a richiedere maggiore trasparenza e dati, FactSet fornirà opzioni flessibili per soddisfare tali richieste. Le API completano le attuali offerte della suite di analisi e facilitano le partnership consentendo di creare esperienze private, integrarsi con strumenti di BI di terze parti come Tableau e pacchetti statistici di terze parti come RStudio e aumentare il controllo sul consumo interno di analisi da FactSet.

Il primo stagL'esposizione delle API di Analytics si concentrerà sul motore di analisi del portafoglio. Sin dal suo inizio, il programma si è espanso per includere altri motori di analisi, prodotti e API di altre unità aziendali.

Il programma prevede quanto segue:

Toolkit per sviluppatori per creare prove di concetto
Sensazione uniforme in tutte le API su scala aziendale di FactSet

Rispetto degli standard di settore
API con versione
Ampia documentazione e tutorial sul portale degli sviluppatori

Streaming diretto dell'API dei messaggi di transazione

Collega i record di qualsiasi fornitore OMS per integrare i tuoi dati commerciali con la piattaforma di gestione del portafoglio (PMP) in tempo reale di FactSet per la supervisione del portafoglio e la simulazione delle negoziazioni, o per essere utilizzato nel potente motore di analisi del portafoglio per l'attribuzione delle prestazioni e l'analisi dei rendimenti.
Tutte le API sono ospitate in https://api.factset.com. L'autenticazione viene gestita utilizzando le chiavi API e l'autorizzazione viene gestita utilizzando il prodotto di abbonamento interno di FactSet. Puoi trovare ulteriori informazioni sull'utilizzo delle chiavi API all'indirizzo https://developer.factset.com/authentication.

I nomi delle richieste HTTP e delle intestazioni di risposta devono essere considerati senza distinzione tra maiuscole e minuscole secondo lo standard HTTP. Non fare affidamento sulla corrispondenza delle intestazioni con distinzione tra maiuscole e minuscole nel codice.

Invio di record

Invia transazioni
POST /analytics/dsotm/v1/transactions

Questo endpoint accetta i record delle transazioni e contemporaneamente li scrive nell'OMS_OFDB del portafoglio specificato e li rende disponibili nell'applicazione PMP.

Richiedi intestazioni

Nome dell'intestazione	Descrizione
Autorizzazione	Intestazione HTTP standard. Il valore deve utilizzare l'opzione "Basic". ' formato.
Soddisfare-Tipo	Intestazione HTTP standard. Il valore deve specificare application/JSON (ovvero, il chiamante deve specificare che il corpo è in formato JSON).

Corpo della richiesta
Il corpo della richiesta accetta una raccolta di parametri di calcolo. I parametri sono descritti di seguito:

Nome del parametro	Tipo di dati	Necessario	Descrizione	Formato
esecuzioni	Vettore	NO	Elenco dei record di esecuzione	I campi del record dettagliati sono disponibili qui
posizionamenti	Vettore	NO	Elenco dei record di posizionamento	I campi del record dettagliati sono disponibili qui
ordini	Vettore	NO	Elenco dei record degli ordini	I campi del record dettagliati sono disponibili qui

Header di risposta

Nome dell'intestazione	Descrizione
Richiesta-X-DataDirect-Chiave	Intestazione della chiave di richiesta di FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Chiave per identificare in modo univoco una richiesta API Analytics. Disponibile solo dopo l'autenticazione riuscita.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limite	Numero di richieste consentite per la finestra temporale.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Numero di richieste rimaste per la finestra temporale.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Numero di secondi rimanenti prima del ripristino del limite di velocità.

Resi

Codice di stato HTTP	Descrizione
202	Risposta prevista.
400	Corpo POST non valido.
401	Autenticazione mancante o non valida.
403	L'utente è interdetto con le credenziali attuali.
415	Intestazione Content-Type mancante/non valida. L'intestazione deve essere impostata su application/json.
429	Il limite di velocità è stato raggiunto. Riprovare le richieste dopo aver atteso il tempo specificato nell'intestazione retry-after.
500	Errore del server. Registra l'intestazione X-DataDirect-Request-Key per assistere nella risoluzione dei problemi.
503	Tempo scaduto per la richiesta. Riprova la richiesta tra qualche tempo.

Osservazioni
Sono consentite un massimo di 50 richieste POST in una finestra di 5 secondi per ciascuna API. Lo stesso può essere verificato utilizzando le varie intestazioni Rate-Limit disponibili nella risposta API.

X-FactSet-Api-RateLimit-Limit: numero di richieste consentite per l'intervallo temporale.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining: numero di richieste rimaste per l'intervallo temporale.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset: numero di secondi rimanenti fino al ripristino del limite di velocità.

Examples

Richiesta:
INVIARE https://api.factset.com/analytics/dsotm/v1/transactions.

Foraggio:

tipo di contenuto: application / json

Autorizzazione: Base RkRTX0RFTU9fVVMt********************************
Codifica di accettazione: compressione
lunghezza del contenuto: 201

Corpo:

Risposta:
HTTP 202 accettato

Foraggio:

Chiave di richiesta diretta x-data: zpdo6aebv58fiaoi
x-factset-api-request-key: 6p2d41m4sw1yfh0h

Campi record

Creazione dell'esecuzione

Elemento	Tipo	Descrizione	Obbligatorio
portfolio	Corda	Il nome del portafoglio. Esempio: CLIENTE:/DEMO.OFDB	SÌ
ID-transazione	Corda	ID univoco per la transazione	SÌ
simbolo	Corda	Simbolo corrispondente allo strumento negoziato. Esempio: AAPL	SÌ
descrizione	Corda	Di solito un nome, Es: FACTSET RESEARCH SYSTEMS, ma potrebbe essere più descrittivo per i derivati.	SÌ
tipo di commercio	Corda	BL (Acquista a lungo), BC (Acquista per coprire), SL (Vendi a lungo) e SS (Vendi a corto)	SÌ
stato	Corda	ACCT o CNCL, abbreviazione di ACCOUNTED e CANCELED	SÌ
data di negoziazione	Corda	Data dell'operazione nel formato AAAAMMGG	SÌ
la transazione parte	Galleggiante	Azioni che sono state ordinate e non eseguite	NO
quantità	Galleggiante	Quantità dello strumento scambiato	SÌ
netto	Galleggiante	Valore monetario dell'operazione, al netto dei costi di intermediazione.	SÌ
grossolano	Galleggiante	Valore in contanti della transazione, compresi i costi di intermediazione.	SÌ
valore di liquidazione	Galleggiante	Il valore in contanti della transazione è un valore che è stato moltiplicato per un tasso di cambio applicabile per convertire la transazione registrata nella valuta locale nella valuta di reporting.	SÌ
data di liquidazione	Corda	Data di regolamento nel formato AAAAMMGG	SÌ
valuta	Corda	Il codice valuta dei campi con valore in contanti, Importo netto e Importo lordo.	SÌ
tasso di cambio	Galleggiante	Tasso di cambio che può essere prelevato dalla PA, moltiplicato per i campi con valore in contanti, Netto, Lordo, per consentire alla PA di mostrare le transazioni nella valuta di reporting.	NO
valuta di regolamento iso	Corda	Codice valuta per il valore di liquidazione	SÌ
ordinato	Corda	L'identificativo univoco dell'Ordine è fornito da PM Hub. Esempio: O_FDS_010623_1686393260254	NO
ID genitore	Corda	Identificatore univoco dell'ordine principale fornito da OMS.	NO

Creazione dell'ordine

Elemento	Tipo	Descrizione	Obbligatorio
portfolio	Corda	Il nome del portafoglio. Esempio: CLIENTE:/DEMO.OFDB	SÌ

ID-transazione	Corda	ID univoco per la transazione	SÌ
simbolo	Corda	Simbolo corrispondente allo strumento negoziato. Esempio: AAPL	SÌ
descrizione	Corda	Di solito un nome, Es: FACTSET RESEARCH SYSTEMS, ma potrebbe essere più descrittivo per i derivati.	SÌ
tipo di commercio	Corda	BL (Acquista a lungo), BC (Acquista per coprire), SL (Vendi a lungo) e SS (Vendi a corto)	SÌ
stato	Corda	ACCT o CNCL, abbreviazione di ACCOUNTED e CANCELED	SÌ
data di negoziazione	Corda	Data dell'operazione nel formato AAAAMMGG	SÌ
foglie di transazione	Galleggiante	Azioni che sono state ordinate ma non eseguite	NO
quantità	Galleggiante	Quantità dello strumento scambiato	SÌ
valuta iso	Corda	Il codice valuta dei campi con valore in contanti, Importo netto e Importo lordo.	SÌ
tasso di cambio	Galleggiante	Tasso di cambio che può essere prelevato dalla PA, moltiplicato per i campi con valore in contanti, Netto, Lordo, per consentire alla PA di mostrare le transazioni nella valuta di reporting.	NO
ID ordine	Corda	L'identificativo univoco dell'Ordine è fornito da PM Hub. Esempio: O_FDS_010623_1686393260254	NO

Creazione del posizionamento

Elemento	Tipo	Descrizione	Obbligatorio
portfolio	Corda	Il nome del portafoglio. Esempio: CLIENTE:/DEMO.OFDB	SÌ
ID-transazione	Corda	ID univoco per la transazione	SÌ
simbolo	Corda	Simbolo corrispondente allo strumento negoziato. Esempio: AAPL	SÌ
descrizione	Corda	Di solito un nome, Es: FACTSET RESEARCH SYSTEMS, ma potrebbe essere più descrittivo per i derivati.	SÌ
tipo di commercio	Corda	BL (Acquista a lungo), BC (Acquista per coprire), SL (Vendi a lungo) e SS (Vendi a corto)	SÌ
stato	Corda	ACCT o CNCL, abbreviazione di ACCOUNTED e CANCELED	SÌ
data di negoziazione	Corda	Data dell'operazione nel formato AAAAMMGG	SÌ
foglie di transazione	Galleggiante	Azioni che sono state ordinate ma non eseguite	NO
quantità	Galleggiante	Quantità dello strumento scambiato	SÌ
valuta iso	Corda	Il codice valuta dei campi con valore in contanti, Importo netto e Importo lordo.	SÌ

tasso di cambio	Galleggiante	Tasso di cambio che può essere prelevato dalla PA, moltiplicato per i campi con valore in contanti, Netto, Lordo, per consentire alla PA di mostrare le transazioni nella valuta di reporting.	NO
valuta di regolamento iso	Corda	Codice valuta per il valore di liquidazione	SÌ
ID ordine	Corda	L'identificativo univoco dell'Ordine è fornito da PM Hub. Esempio: O_FDS_010623_1686393260254	NO
ID genitore	Corda	Identificatore univoco dell'ordine principale fornito da OMS.	NO

Risoluzione dei problemi

Si consigliano i seguenti passaggi per risolvere gli errori di una qualsiasi delle diverse API:

Registra l'intestazione della risposta X-DataDirect-Request-Key in modo che il team di ingegneri API di FactSet possa analizzare la tua richiesta/risposta specifica.
Registrare il corpo della risposta quando la risposta è una risposta di errore. Tutti i codici di stato HTTP uguali e superiori a 400 sono considerati risposte di errore.

Contatta il team del tuo account con le informazioni sopra riportate per ricevere assistenza.

Aggiornamento della versione

FactSet supporterà le vecchie versioni API per un periodo limitato. Il tempo di supporto effettivo dipenderà dall'API e dalle versionitage (cioè beta o produzione). Tutte le modifiche importanti, le aggiunte di funzionalità e le correzioni di bug nelle versioni precedenti saranno documentate nel registro delle modifiche.
Il team di ingegneri API di FactSet lavorerà con i clienti per garantire una transizione graduale alle versioni più recenti.

FactSet Research Systems Inc. | www.factset.com.

Documenti / Risorse

FACTSET Software API per lo streaming diretto dei messaggi di transazione [pdf] Guida utente
Versione 1.0, Software API per lo streaming diretto dei messaggi di transazione, Software API per lo streaming di messaggi di transazione, Software API per i messaggi di transazione, Software API per i messaggi, Software API, Software

Riferimenti

Manuale d'uso

FACTSET Software API per lo streaming diretto dei messaggi di transazione

Informazioni sul prodotto